サービス概要

住宅ローン初期審査モデル導入では以下のようなサービスを実施しています。

1.初期与信モデル構築

貴社で蓄積されている住宅ローンの審査データを使用し、申込者の推定不良率を算出するスコアリングモデルおよび信用コストを算出するプライシングモデルを構築します。
モデル構築にあたっては、審査～実行～不良化に至るまでの貴行審査・利用実績データが必要となり、
基本的に貴社データをお預かりしてモデル構築を行います。
貴社データの蓄積が足りない場合は、住宅ローンコンソーシアムでのプールデータを使用することも可能です。

スコアリングモデル

申込書の属性情報や個信機関から取得する他社借入情報等を使用して複数の推定デフォルト率（PD）予測モデルを作成し、合成することで多様かつ予測精度の高いモデルを構築します。

プライシングモデル

スコアリングモデルで算出した推定不良率PDに加え、デフォルト時損失率（LGD）を考慮して信用コスト率（EL）を算出します。
また、デフォルトやプリペイメントの期間構造まで考慮したモデルの構築も可能です。

2.諾否判定・承認金利・承認金額の判定ロジック設定支援

スコアリングモデルやプライシングモデルの算出結果に基づいた諾否基準を貴社との打ち合わせを重ねて決定します。過去の貴社不良実績や当社知見に基づき、承認率のシミュレーション等を重ねて最適な水準を提案させて頂きます。

3.外形基準設定支援

既存の外形基準（ルールベースの絶対否認基準）について、弊社知見に基づくコンサルティングにより
緩和・撤廃・厳格化の検討も可能です。

住宅ローン初期審査モデル導入後は、住宅ローンモニタリングで継続的なサポートを実施しています。

提供方法

通常、数ヶ月間をかけて貴社・当社のお打ち合わせを複数回実施し、モデル構築や各種基準設定支援を行います。モデル精度の確認やモデル導入効果のシミュレーションを実施した上で最終的にモデルを決定し、当社にて審査システム構築まで実施し納品いたします。審査モデルや判定ロジックの定義書のみ納品し、貴社にて審査システム構築を実施頂くことも可能です。
実際の提供サービスは貴社とのお打ち合わせを通してオーダーメイドで決定いたします。お気軽にお問合せください。

関連サービス

・無担保ローン初期審査モデル
・住宅ローンコンソーシアム
・個人ローン審査システム
・個人信用情報照会システム”G-SYSTEM”

関連分析技術　

ロジスティック回帰　リッジ回帰　重回帰分析　決定木　ランダムフォレスト　XGBoost　LightGBM　勾配ブースティング決定木

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モニタリング概要

住宅ローンモニタリングでは、貴社審査データをお預かりし、以下のような分析サービスを実施しています。

1.審査状況確認

審査データをお預かりし、申込件数や承認率等の数値が想定通りか、想定より少ない場合は審査のどの時点で落ちているのか、等の分析を行います。

2.審査モデル検証

導入した審査モデルの精度が低下していないか、AR値等を算出し検証を実施します。
精度の低下が認められる場合、モデルチューニングやリモデルを提案させていただきます。
また、他社が構築したモデルの精度検証も可能です。

3.外形基準検証

現在設定している個人信用情報や属性情報に基づく外形基準（注意・否決）が適切な水準か検証して、承認率を向上させるための水準変更を提案します。

4.グループ収益評価

グループ保証債権と外部保証債権の収益性を評価して、グループ全体の収益を向上させるための施策を提案します。

5.他行データとの比較

住宅ローンモニタリングの契約にあたっては住宅ローンコンソーシアムへの参加を前提としており、住宅ローンデータコンソーシアムでは各金融機関より拠出頂いたデータを使用して、全体傾向と貴社傾向の比較・相対評価を実施しています。

ポートフォリオ評価

住宅ローンの低金利傾向が続く中、貸出期間を通しての採算管理の必要性が再認識されてきています。当社では以下のような分析を行い、適正な保証料率・将来代弁金額の推定等に活用しています。

1.ポートフォリオ評価

既存債権の顧客構成・金利区分・平均金利等の時系列推移を確認し、今後の金利等のリスクシナリオを設定します。
その上でデフォルト率・将来金利・プリペイメント確率等の期間構造をモデル化して住宅ローン債権の生涯収益を推計し、ポートフォリオ評価を実施します。貴社実績データが不足している場合は当社標準モデルを使用して対応可能です。

2.ストレスシミュレーション

1で設定したベースシナリオから金利・デフォルト率が上昇した場合の影響をシミュレーションします。

3.新規実行シミュレーション

残高維持のために必要な年間実行額の算出等を行います。

上記内容は一例であり、貴社要望に応じた分析を提供しております。

提供方法

通常、年間モニタリング契約を締結頂き、年1回程度貴社データを受領・分析し報告会を実施します。
その他、年間を通じてのコンサルティングサービスを提供しています。
実際の提供サービスは貴社とのお打ち合わせを通してオーダーメイドで決定いたします。お気軽にお問合せください。

関連サービス

・住宅ローン初期審査モデル
・住宅ローンコンソーシアム
・無担保ローンモニタリング

関連分析技術　

ロジスティック回帰　リッジ回帰　重回帰分析　決定木　ランダムフォレスト　XGBoost　LightGBM　勾配ブースティング決定木

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通常、年1～数回貴社データを受領・分析し報告会を実施します。
実際の提供サービスは貴社とのお打ち合わせを通してオーダーメイドで決定いたします。お気軽にお問合せください。

関連サービス

・住宅ローン初期審査モデル
・住宅ローンモニタリングとポートフォリオ評価
・無担保ローンモニタリング

関連分析技術　

ロジスティック回帰　リッジ回帰　重回帰分析　決定木　ランダムフォレスト　XGBoost　LightGBM　勾配ブースティング決定木

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特徴

１．管理機能
　・複数の商品毎に適格性(審査基準)の設定、管理ができます
　・審査の結果を分析するためのデータ出力、集計帳票の出力ができます
　・本部、関連保証会社、営業店など複数拠点での利用が可能です

２．受付機能
　・書類イメージの取込や分類機能でペーパーレスを実現できます
　・WEB受付データやFAXデータ(※1)の取込ができます
　・受付内容の自動チェック機能やOCR機能(※1)で情報入力の手間を削減できます

３．外部システムとの連携機能
　・個人信用情報照会システム G-System(※2)との自動連携機能で個信情報を審査に利用できます
　・既顧客情報などを連携し審査に活用できます
　・担保評価システムなどの他システムとのデータ連携実績も豊富です

４．審査・決済機能
　・顧客の属性や個信などの適格性を自動判定します
　・本部と関連保証会社で異なる適格性や基準で審査ができます
　・外部保証会社の審査結果を記録し審査が行なえます
　・リスク軽量化モデル(※1)を審査に利用し、さらなる審査精度向上をはかれます

５．審査結果通知機能
　・承認条件や連絡コメントなどを設定できます
　・通知書(承認通知書/否認通知書)をPDFに出力できます
　・審査結果を他のシステムに連携できます

審査データのDX推進(※1)

・蓄積した審査データを分析してDX 推進( 適切なプロモーションや審査基準の見直し等) が可能です
・弊社の専門コンサルタントが収益増のためのお手伝いをいたします

※1 オプションでの提供になります
※2 弊社製品「個人信用情報照会システム G-SYSTEM」を別途、ご契約頂く必要があります

関連サービス

・個人信用情報照会システム”G-SYSTEM”
・無担保ローン初期審査モデル
・無担保ローン初期審査標準モデル
・カードローン途上評価モデル
・カードローン途上評価標準モデル
・住宅ローン初期審査モデル

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特徴

・審査業務を意識した集計処理
無担保ローンや住宅ローンなどの審査システムや審査モデルを数多く提供し審査のノウハウを知る弊社の実績を活かした名寄せ処理や集計処理を行います。数理分析の結果として利用価値が高く、諾否に有効な集計結果を審査業務で利用できます。

・複数の照会結果を集計
類似情報の再照会の結果だけでなく、顧客の属性変化などに伴い別途複数回実施した照会の結果なども１顧客の情報として集計処理させることが可能なため、審査の判断の平準化や負担削減がはかれます。

・小規模サーバー構成で運用
機能の軽量化や最適化を目指して設計、開発された製品です。信用情報機関との通信機能や、WEB機能、外部システム向け情報連携機能などの製品の全機能を業務用エントリークラスのサーバー１台（最小構成）で運用可能なため、導入や構築のコストを抑え短期間で導入できます。

・ユーザーインターフェースは完全WEB化
審査用PCにクライアントシステムやモジュールの導入は不要です。ブラウザ（IE，Chrome，Chromiumブラウザに対応）のみでシステムの機能を利用できます。

・個信情報を更に活かす審査モデルを搭載
個人信用情報照会システム G-SYSTEMは、基準チェックや判断ロジックなどの旧来方式ではなく、個人信用情報の回答を明細情報レベルで判定する数理分析のスコアリングモデルを搭載しています。弊社のモデル構築および運用実績が凝縮した精度の高いモデルを個人信用情報照会業務と併せて利用いただけます。（※1）

個信データのDX推進(※2)

・個人信用情報照会システム G-SYSTEMに蓄積される審査の過程で得た個信データを専門のコンサルタントが分析してDX推進 （適切な審査基準の見直し等） をサポートします。
・専門のコンサルタントによる個信情報のレクチャ実施（個信情報勉強会等）のほか、個信情報を利用した審査収益増のお手伝いなどが可能です。

※1 オプションでの提供になります
※2 別途コンサルティングのご契約をいただく必要があります

関連サービス

・無担保ローン初期審査モデル
・無担保ローン初期審査標準モデル
・カードローン途上評価モデル
・カードローン途上評価標準モデル
・住宅ローン初期審査モデル
・個人ローン審査システム

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